Торговля внутри дня на американском рынке акций

Урок по внутридневной торговле американскими акциями

В этом уроке мы будем учиться работать с рынком внутри дня, а также оценивать его открытия. Эти навыки помогут нам при открытии позиций на более длительный срок.

Работать по стратегиям внутри дня могут начинающие инвесторы с небольшим капиталом, которым хочется быстрее увидеть результаты и приобрести практические навыки.

Я буду показывать работу на примере торговой платформы Thinkorswim. Научимся применять её возможности на практике и посмотрим, как сильно нам это облегчает жизнь.

Анализ рынка перед открытием

Американская торговая сессия начинается в 9:30 по Нью-Йорку, или в 16:30 по Московскому времени. Соответственно, до этого времени нам нужно сделать предположение: в какую сторону сегодня будет двигаться рынок и какие настроения на него влияют.

Предметом нашего анализа сейчас будет индекс широкого рынка S&P 500, так как он лучше всего отражает динамику рынка в целом. Важно понимать, какое настроение на рынке, потому что крайне мало акций будет идти против рынка, если тот начнёт сильно падать. Этот момент нужно всегда отслеживать.

Первое, на что мы будем смотреть, – это сам фьючерс и его график. Он торгуется 24 часа, и его динамику мы всегда можем увидеть. Для этого открываем Thinkorswim и пишем в окне названия акции /ES. Символом «/» на платформе обозначаются фьючерсы, причем фьючерс уже будет в виде «склейки» – целый график с историей, а не один фьючерсный контракт.

На этом графике мы увидим, как сейчас торгуется рынок относительно закрытия вчерашнего дня. Если его отклонение будет больше 10-15 пунктов, то можно уже сделать вывод о предположительном движении на сегодня – движение будет в сторону сильного отклонения. Но это не обязательное условие, а только одно из условий, по которому можем поставить «+».

Смотрим далее сайт http://ru.investing.com/indices/major-indices и изучаем, как прошла торговля сегодня на азиатских рынках и как торгуются европейские площадки.

Мировые фондовые индексы

В Азии нас интересует японский индекс Nikkei 225, в Европе смотрим на немецкий DAX и английский FTSE 100.

Рынки Китая пока не так сильно влияют на мировую ситуацию, так как туда для большинства иностранных инвесторов закрыт доступ. Но положение постепенно меняется. Рынок России и вовсе составляет меньше 1% от объёма мировых рынков и потому не представляет серьёзного интереса для анализа его влияния на рынок США.

Наиболее понятна ситуация, когда все рынки идут в одну сторону. Если движения разнонаправлены, то преимущество будут иметь европейские индексы. Сильным движением рынка считается изменение более 1%. Колебания до 0,50% вообще не стоит принимать в расчёт, они показывают неопределенность рынка, а не конкретное направление.

Затем открываем экономический календарь и смотрим новостной фон на сегодня. Календарь можно смотреть на большом количестве сайтов, например здесь: https://ru.investing.com/webmaster-tools/economic-calendar, принципиальной разницы в этом нет.

Экономический календарь на investing.com

Все наиболее важные новости там будут помечаться 3 головами быков, нам интересны только такие новости. Причём они тоже имеют свою градацию. Есть ряд наиболее важных новостей, таких как: безработица, данные по ВВП и, самое важное, заседание комитета FOMC и выступления Джанет Йеллен – главы ФРС.

Кому интересно почитать о том, какие новости на что влияют, можете найти это в любой книге для новичков по Forex. Нам, фактически, нужно знать, как отличается значение от того, что было в прогнозе. Оно будет подсвечено красным или зелёным, соответственно, если красным — хуже прогноза, если зеленым — то лучше. А что касается отчётов FOMC и выступления госпожи Йеллен, то тут нужно просто знать время этого события, а потом смотреть, как отреагировал рынок, позиции на время этих выступлений нужно закрывать.

Большая часть новостей выходит либо перед открытием рынка, либо в самые первые часы его работы. Если тут всё тоже положительно, ставим ещё «+».

Ещё стоит помнить о сезоне отчётов, они публикуются каждый квартал. Плохие или хорошие новости по отчётам у крупных компаний — а такими мы будем считать компании с капитализацией более 80 млрд. долларов, – могут потащить за собой целые сектора рынка, а то и весь рынок. Так что стоит проверять и их тоже.

Для того чтобы узнать, когда начинается сезон отчётности, нужно посмотреть на finviz.com или investing.com компанию Alcoa, её тикер AA, она и открывает сезон отчётности. Если сейчас соответствующее время,смотрим, какие компании отчитываются сегодня на ресурсе https://www.streetinsider.com/ec_calendar.php

Скриншот с сайта

Вот так это выглядит. Буквой «B» обозначены компании, отчитывающиеся перед открытием рынка, а буквой «A» — после закрытия. Капитализацию компании можно посмотреть на finviz или investing.

Также можно посмотреть на то, как торгуется нефть WTI (набираем /CL в Thinkorswim) перед открытием рынка, и смотрим, ожидаются ли важные новости по нефти сегодня. Тут нет прямой корреляции, но хорошие данные по нефти часто подталкивают рынок вверх.

Проанализировав рынок перед открытием, мы уже понимаем настроения участников рынка и будем знать, к чему готовиться. Если мы собрали все плюсы, то стоит ждать хорошего роста, если же у нас одни минусы, то рынок сегодня будет падать. Но в большинстве случаев ситуация будет 50/50.

Фазы движения рынка внутри дня

Рынок по-разному ведёт себя в течение торговой сессии. На открытии, как правило, повышенный объём, и многие акции торгуются очень разнонаправленно. Поэтому в первые полтора часа после открытия рынка мы вообще не открываем никаких позиций. В это время продолжают выходить новости, и ещё не ясно ни основное направление рынка, ни движение конкретной акции.

Начиная с 11:00 по Нью-Йорку мы уже будем искать точки для входа. Лучшие точки для входа будут появляться в интервале от 11:00 до 13:00, далее потенциал хода в акции уже будет ниже. Возможен ввод в более позднее время, если акция упала в середине дня и теперь поднимается снова. Но эти моменты мы будем смотреть отдельно, так как они должны
подтверждаться паттернами и сигналами.

В последние полтора часа на рынке мы ищем точку выхода. Это правило действует для торговли по стратегии внутри дня. Если мы торгуем среднесрочные позиции, то тут возможно даже открытие позиций, но об этом позже. Так что ищем максимальные точки и всплески объёма в акции, закрываем позиции и фиксируем прибыль.

Базы и проторговки

Мы с вами сейчас не будем подробно останавливаться на понятии База и настройке их поиска в Thinkorswim. Сейчас мы подробнее рассмотрим, что с ними делать, и какие они бывают. Как мы видим в платформе, базы делятся на 2 типа:

Скриншот окна программы с поиском баз

Зелёные, отмеченные как первый тип, – это ситуация, когда цена бьётся об уровень сверху вниз и делает это на протяжении 4-х и более 5-минутных свечек. Мы имеем статику на нижней границе и динамику на верхней. Покупатель активно выкупает акцию по определённой цене, тем самым накапливая позицию. Закономерным исходом такого набора позиции является дальнейшее движение акции вверх.

После 11 часов находим такие акции, которые торгуются на повышенном объёме и имеют ещё потенциал хода сегодня. Потенциал определяем по значениям ATR для акции.

Желательно выбирать акции, ATR которых выше. Если акция сегодня открылась с гэпом, то гэп не считается за движение, и акция ещё имеет потенциал к росту. Даже если акция прошла уже сегодня свой ATR, но сделала это до 11 часов, то у этой акции еще есть потенциал роста, и её можно рассматривать.

Для торговли предпочтительнее акции, которые сильнее рынка и имеют «свою идею» — интересны крупного игрока, который толкает их выше.

Потенциальную акцию для торговли мы оцениваем по двум тайм фреймам – 5-минутному и дневному. Акция должна иметь восходящий тренд на обоих графиках. Если она имеет нисходящий тренд на дневном графике, то такие акции лучше не трогать, даже если у неё будет идеальный 5-минутный график.

Вот пример хорошей акции для торговли:

Пример хорошего графика

Мы видим, как акция образует базы. Первую – чуть ранее 11 часов, и вторую, в 11:45. Так что, если вы не успели в первую, поскольку она была раньше 11 часов, но зато формировалась на уровне максимального накопления недели, то вы точно успевали на вторую и при этом очень неплохо зарабатывали.

Пару слов о профиле объёма – это те самые зелёные столбики сбоку. Обращаем особое внимание на красную линию – она показывает уровень, на котором проторговался максимальный объём в течение дня. Она будет перемещаться в течение дня, но на момент открытия вашей позиции цена должна быть над этой линией. А еще лучше, если эта линия и будет тем самым уровнем, на котором образовалась база.

На нашей картинке, скорее всего, так и было на момент открытия позиции. Более того, цена стояла ещё и на максимальном уровне недельного накопления, что дополнительно усиливало нашу позицию. Не стоит воспринимать как догму цифру в 11 часов. Акции можно покупать и за 15 минут до 11 часов, если есть хорошие точки входа и понятно направление движения рынка сегодня.

Вот еще пример хорошей акции:

Пример хорошего движения графика цены

В 11:30 была сформирована хорошая база на уровне недельного накопления, оттолкнулась от него и двинулась выше.

А ниже пример не самой хорошей акции:

Плохой пример движения графика

Она оттолкнулась в самом начале дня большой свечой от уровня недельного накопления и дальше встала на уровне. Она пыталась сегодня пойти вверх, и вы даже могли бы успеть заработать на ней. Но вообще акции, которые сделали резкий рывок вверх одной свечой в самом начале дня, лучше не торговать, а поискать акции с большим потенциалом.

Ещё есть базы второго типа, они обозначаются красным цветом. Такие базы получаются, когда цена бьётся снизу вверх об уровень – сверху статика, снизу динамика. Такие базы в контексте Long листа показывают акцию, которая стремится пойти на пробой уровня, но покупать её сразу категорически нельзя. Стоит дождаться пробоя уровня и момента, когда цена сделает ретест этого уровня. О ретестах поговорим чуть позже, когда будем смотреть паттерны.

Базы второго типа намного актуальнее, когда акция падает и уже торгуется как база первого типа для растущих акций. Пробои по времени наиболее актуальны в первые полтора часа после открытия рынка. Мы их, конечно, не торгуем в это время, но замечаем, какие уровни пробивали. Очень часто цена может снова упасть к этому уровню, и тогда мы уже сможем её купить от этого уровня при наличии нужного сигнала.

Акции с особым вниманием

Не все акции одинаковы. На американском рынке торгуются акции иностранных компаний, причём часто торгуются с большими ценовыми разрывами, так как их основная торговая сессия проходит в другом часовом поясе – стране регистрации компании. Например, там торгуется наша Qiwi.

Обращайте внимание на акции сырьевых компаний, особенно нефтяных, газовых, добывающих золото и серебро компаний. Они будут следовать не за рынком, а за движением базового актива. Ни в коем случае не оставляйте на ночь такие компании, так как их базовые активы очень волатильны и по ним могут быть плохие новости, которые мы не сможем предвидеть.

Например, заседание ОПЕК в выходные, которое в один момент развернёт восходящий тренд на 180 градусов. Всегда смотрите, как выглядит дневной график акции. Если там много ценовых разрывов (гэпов), то лучше не торгуйте такие акции. Если вы по каким-то причинам решили оставить акцию на ночь, всегда проверяйте, когда у этой акции следующий отчёт и что это вообще за компания. Если это сырьевая компания, а у вас нет долгосрочного видения по поводу её базового актива, такие компании лучше не торговать. Посмотреть информацию о компании можно на finviz.com или investing.com.

Просматривайте сектора и крупнейшие компании в них – поводыри рынка, они часто тянут за собой весь сектор. Также стоит оценивать дневной объём по всему рынку – смотрим фьючерс на S&P 500. Если сегодня на рынке был пониженный объём, а рынок при этом рос, то это, как правило, не очень хороший знак, и не стоит оставлять позиции на ночь.

Эти акции с особым внимание вымучены и выстраданы на моём личном опыте. Не повторяйте моих ошибок, ведь именно для этого вы читаете этот урок. Ошибка в первый раз – это опыт, во второй – отсутствие дисциплины, а в третий– признак идиотизма.

Паттерны

Вот как выглядят простые и примитивные формации для работы в лонг:

Три формации графика

На первой формации (L1) цена плавно шла вверх на открытие рынка и сформировала базу после 11 часов. Она отлично подходит для торговли. Это самый простой тип акций, которые, как правило, сильнее рынка и движутся плавно в течение нескольких дней.

При отборе такой акции хорошо иметь опору на максимальный уровень профиля объёма дня, а ещё лучше недели. Будет хорошим показателем, если вчера цена также двигалась плавно вверх, но не более 3 дней подряд.

Вторая формация (L2) чуть посложнее. Мы будем такие брать, если акции из первой формации сегодня найти сложно, а рынок торгуется без основного направления. Вначале дня акция сделала сильное движение вверх, пробила уровень сопротивления, желательно, хай вчерашнего дня или уровень максимального объёма недели. После этого снова вернулась к этому уровню и там уже образовала базу первого типа.

Вот пример базы такого типа на компании Alcoa:

График изменения цены акций компании Alcoa

Не самое удачное движение потом, но заработать на ней было можно.

И ниже ещё один пример для закрепления материала – компания Brinks:

График изменения цены акций компании Brinks

В данном случае, цена отталкивается от хая предыдущего дня, который выступал вчера уровнем сопротивления. Более того, эту компанию можно оставить на ночь. Вероятность её движения вверх завтра очень высока, так как в конце дня появились объёмы, и цена пошла вверх – это более сложный паттерн, который мы разберём чуть позже.

В третьем паттерне (L3) акция сначала сходила вниз, там отбилась от прошлого уровня и пошла вверх, а после 11 часов нарисовала точку входа – базу первого типа. Вот в примере ниже, акция именно так и сделала и потом уже продолжила свое движение вверх.

Пример третьего паттерна (L3)

Правила работы для этих паттернов:

  1. Повышенный объём в акции на момент входа.
  2. Запас хода более 50 центов (расстояние до следующего уровня).
  3. Спрэд не более 3 центов (смотрим в биржевом стакане, разница между ценой Ask и Bid).
  4. Дневной и 5-минутный график идут в одну сторону (не работать против тренда).
  5. Не торговать до 11 часов.
  6. Акция сильнее рынка, не повторяет движения SPY.
  7. Входим в сделку, если свечи не пробивают уровень ни телом свечи, ни даже хвостом, должна быть статика.
  8. Открывать сделку не раньше 4-5 свечи на уровне.
  9. Лучше всего открывать позиции от круглых уровней 50 и 00.

Если мы хотим данную стратегию дополнить до трейдинга, то можно увеличить размер входа в позицию и выставлять стоп лосс не более 10 центов. В таком случае мы получаем хорошее соотношение риск-прибыль: примерно 1 к 4 и выше.

Плюс данной торговой стратегии в том, что мы работаем под защитой крупного игрока, движемся вместе с ним и можем выставлять очень короткие стопы.

Такая стратегия, фактически, уже будет являться трейдингом. Интереснее всего такие стратегии будут тем, у кого небольшие депозиты, пока тяжело создавать полноценный портфель акций и очень уж хочется быстрее разогнать депозит. Я настоятельно рекомендую для начала попрактиковаться в выборе таких акций для инвестиций внутри дня без плеча, а ещё лучше – на демо-счёте.

Набейте сначала руку, а потом уже пробуйте работать по таким стратегиям. Самое главное – никогда не забывайте ставить стопы, если вы торгуете с плечом.

Если вы реально хотите научиться торговать на американском рынке внутри дня, то я порекомендую вам всё-таки пройти коучинги по трейдингу. Материалов этого курока не хватит для активного трейдинга. Он предназначен для того, чтобы вы научились чувствовать движение рынка внутри дня и немного инвестировать в акции, которые сильнее рынка. Эта стратегия актуальна во времена неопределенности на рынке, когда сильных движений по вашей основной стратегии нет.

Теперь рассмотрим ещё несколько более сложных паттернов.

На рисунке внизу акция росла в течение прошлого дня, закончила день на максимумах и сформировала базу второго типа у уровня. Если уровень круглый, это усиливает сигнал. В конце дня в акции увеличился объём – это очень важное условие, причём он должен вырасти не на одной последней свече, а на нескольких в проторговке. Если акция торговалась против рынка, то это усиливает сигнал. В таком случае она с большой вероятностью продолжит рост на следующий день.

Пример сложного паттерна

Если у вас уже куплена такая акция, то её можно оставить на следующий день. Но только никакой торговли с плечом. Если мы не в позиции, то берём акцию себе в лист приоритета и сразу после открытия рынка будем следить за ней, позицию открываем только после пробоя уровня и его теста.

Вот пример такой акции, который мы уже видели сегодня:

Пробой уровня цены на графике

Давайте посмотрим, какими бывают базы и ретесты уровней:

Изображения различных баз

А теперь основные виды пробоев уровней:

Виды пробоев уровня

Эти паттерны стоит запомнить, как основные схемы пробоев ретестов. Они не являются догмой, но поведение цены часто проходит именно по этим сценариям. Вам также стоит регулярно просматривать фильтры на hamaha.net, там лучше всего тренировать свой глаз на нахождение графических моделей.

И помните самое главное: трейдингу нельзя научиться по книге, тут необходим исключительно ваш опыт, который вы должны наработать самостоятельно. Поэтому, даже если вы не собираетесь торговать, а просто хотите стать инвестором, всё равно учитесь отбирать акции и анализировать графические модели внутри дня.

Поначалу это будет казаться сложным, но уже через несколько дней практики вы будете с первого взгляда на график понимать, интересна ли вам эта акция сейчас и может ли она быть интересна при торговле потом. Очень хорошо развивает это видение использование скринера hamaha.net.

В процессе поиска точек входа мы будем использовать настроенные нами автоматические листы акций в Thinkorswim. Поскольку мы с вами работаем как инвесторы, будем смотреть в основном листы Long и ATR 075, — именно в них чаще всего будут формироваться нужные нам базы.

Если акций много, то для упрощения выбора можно использовать листы с базами на круглых уровнях 00 и 50 центов: такие уровни сильнее, и база будет надёжнее. Обращаем внимание на профиль рынка и максимальный объём дня (на момент сделки) и недели.

Тему торговли внутри дня можно описывать ещё очень долго, для этого понадобится отдельная книга, а лучше коучинг. Моё мнение – учиться торговать по книгам глупо. Основные шаблоны и подсказки вынести можно, а для всего остального, прежде всего, нужен опыт.

Основная цель этого урока – дать вам основные подсказки и описать крупными мазками стратегию внутридневной торговли на рынке США, а также показать, что, как и когда нужно искать в терминале Thinkorswim и скринере hamaha.net. Если вы хотите заниматься трейдингом, то вам необходимо пройти соответствующие обучение.

Инвестировать без плеча вы можете уже по этим шпаргалкам, так сказать, набивать руку и нарабатывать опыт. Задача этого гайда – сделать из вас инвесторов, а не трейдеров.

Поставьте свою оценку!
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Схемы заработка и слив курсов
Добавить комментарий